L'astuce du jour
Il faut choisir des warrants dont le delta est compris entre 25% et 75%Pour que le prix d'un warrant à delta faible varie, il faut un fort mouvement de l'actif sous-jacent. Ce type de warrant est donc risqué et les variations de prix sont saccadées. Pour un warrant à delta élevé, la variation du prix sera plus souple mais également plus faible. Ce type de warrant est donc moins rémunérateur car l'effet de levier est moindre. Un delta compris entre 25% et 75% offre une variation optimale du prix d'un warrant. |
Principaux volumes Warrants
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Le guide complet
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1) Sélectionnez des warrants puis simulez des scénariosAide du pricer
Type Support Emetteur
Sens : Call Put Call et Put
Type | Prix d'exercice | Echéance | Emetteur | Risque | Dernier | Scénario |
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La colonne "scénario" vous indique le gain ou la perte de la simulation que vous réalisez. Le simulateur utilise la méthode de Black and Scholes.
Risque faible | Risque moyen | Risque élevé | Warrant inadapté |