Stabilisation de l'oblique de fourchett d'Andrews - Page 2

Test du Point de manche : GRAPHE 1 PM : Vue à 5 ans tout reste aligné et on pointe 40,00 €

Point de manche au 7 décembre 2020 : soit l'extrémité gauche du module graphique "5 ans"

Je viens de faire un test sur MUTARES en installant une fourchette sur ma première avec le même angle et en la placant uniquement sur le module 5 ans (Les points d'ancrage).

Test du Point de manche : GRAPHE 1 PM : Vue à 10 ans tout est aligné

Point de manche au 7 décembre 2020 : soit l'extrémité gauche du module graphique "5 ans"

Bonjour,

Merci pour la réponse.

Mais pour avoir beaucoup trituré les fourchettes, je pense que ce n'est pas ça.

Je vais essayer de réexpliquer… Car ça n'affecte pas toutes les fourchettes.

L'exemple entre Lisi et Mutares devrait permettre de mieux voir.

: )

Car ça se produit pas sur tous graphes, l'anomalie !

Je vient de tester les choses sur Lisi avec une fourchette quasi horizontale et je n'ai pas de diminution de la hauteur de fourchette, mais uniquement les problèmes de continuité en zoom (voir graphe 2).

En théorie, de ce que l'on le voit avec les décalages Hebdo / journalier, les points d'ancrage de la fourchette ne bougent pas et ce sont eux qui donne l'angle de la fourchette.

Donc l'angle d'oblique devrait reste le même quelque soit l'échelle, hors ce n'est pas ce qui se passe ici en vue journalière pour MUTARES : si le bas, reste correctement placé, en revanche on a un écrasement anormal de la hauteur de fourchette et des phénomène inexpliqués de rupture de prolongement qui devrait être "infini" et limité à la fin de l'échelle de temps à droite…

Il ne devrait donc pas y avoir une rupture de continuité graphique.

ça ne produit sur les fourchettes longues en hebdo et supérieures à 5 ans. je n'utilise pas les mensuelles en générale.

Et le problème de disparition partielle ou totale de la médiane, voir de la fourchette partiellement ou totalement en zoomant est donc pour moi une anomalie… En zoomant, on devrait normalement les voir en continu.

Voir un exemple de rupture de médiane sur LISI (Graphe au dessous).

Le graphe point toujours vers 30 en haut de fourchette

De ce que j'ai observé :

• C'est toujours la médiane qui disparait en prolongement en premier

• Puis partiellement la fourchette en commence par le bas, tronqué de biais

• et si on zoome la fourchette disparait totalement.

Sur Lisi, la fourchette longue que j'ai placé est quasi horizontale et je n'ai pas de ce problème de décalage d'écrasement haut.

Il semble que ça viennent pour moi, d'une interprétation de l'angle et la hauteur de fourchette qui ne devrait pas varier par rapport aux points de départs définis.

La fourchette devrait reste de la même hauteur, pour Mutarès, l'écrasement est net. Et les données hebdomadaires ou journalières sont fixes…

Dans le cas Mutarès, la borne haute visée par la fourchette passe de 40,00 (Graphe 2 Mutares) en hebdo à 32,00 (Graphe 3 Mutares) en journalier et je viens de voir aussi que l'on passe d'environ 26 à 21. La fourchette se tasse donc.

Par rapport à Lisi, ça fait une grosse différence…

GRAPHE 2 de lisi AVEC LA RUPTURE DE MEDIANE.

La fourchette pointe bien 30,00 en haut.

Bonjour,

Je vais essayer de réexpliquer les différents problèmes que je vois...

: )

Post 1 : graphe Long terme de Lisi avec fourchette longue.

Comme vous le verrez, le problème n'existe pas pour cette valeur. Il suffit de prendre le niveau de valeur Haut et bas que point la fourchette pour voir que sur Mutares on a pas la même chose.

Le haut de fourchette point vers 30,00 ( en hebdo)

J'ai observé les choses sur les fourchettes haussières à plusieurs reprises, mais pas sur les baissières ou les faibles inclinaisons montantes ou descendantes

@Webmaster ABC : pour sûr, tout est dans tout, et c' est bien là que les algos sembles utiles. Sauf que le modèle "papier-crayon leur en fait voir ! Surtout avec un stylo 4 couleurs qui va bien...

En complément, et AMHA sans doute qu'en divisant les cours soit par 1, soit par 2, soit par 3, soit par 4 selon que l'on soit en semaine1;semaine2;semaine3;semaine4; avec ces numéros de semaines réglés par rapport aux 3 sorcières ( soit semaine 3= (Ouv + Haut + Bas + Clôt)/3 et ainsi de suite on doit tendre vers plus de précisions car on colle au temps qui s'écoule pour les échéances d'option qui dirigent le marché .

Message complété le 21/01/2024 11:59:20 par son auteur.

C'est peu visible en Dayly mais cela fait des différences de 0.9 % en weekly... entre la semaine 1 et la semaine 4 !

C'est tout à fait logique puisque d'un côté il y a des données "jour" et de l'autre des données hebdo, ou mensuelles, certains points ne peuvent donc pas être retrouvés entre l'un et l'autre des graphiques. Exemple basique : si le point commence le 15 décembre en journalier, en mensuel il ne peut commencer que le 1er décembre (qui comprend tous les points du 1 au 31) ou le 1er janvier (qui est du 1 au 31), etc. Même logique pour l'hebdo, etc.

Le référentiel est différent et cette différence de granularité empêche de retrouver exactement la même chose.

(voir le post initial pour comprendre, SVP )

Version zoomée.

Des parties de la fourchette disparaissent dont souvent en premier lieu la médiane.

Bon WE !

.

GRAPHE 3

GRAPHE 2

Bonjour,

Cela fait un petit moment que je remarque 2 problèmes sur les fourchettes long terme d'Andrews :

• Un décalage du niveau d'oblique entre le long terme et le cours terme. Je vais poster 3 graphes de Mutares pour illustrer le problème

• Un problème de prolongement de fourchette sur le graphe court-terme et l'absence de la médiane quand on zoome ou la fourchette qui disparait totalement

GRAPHE 1