Observatoire des analyses automatiques de portefeuilles et des BETA

Bravo super merci !

@gain1

Suite demande, voici la copie, je ne sais pas faire comme vous, moi et l'informatique.......

VAR 30 jours 1,84%

VAR 90 jours 1,47%

VAR 365 jours 1,37%

Ratios de risque/rendement

Ratio de Sharpe: 0,05

Ratio de Treynor: 0,07%

Le portefeuille génère des rendements excédentaires positifs par rapport au taux sans risque. C'est bien mais ils pourraient être plus élevés par rapport à son niveau de risque.

Analyse

Analyse de la volatilité

Votre portefeuille présente une volatilité modérée à court terme (30 derniers jours). Plus la volatilité est élevée plus vous pouvez attendre du rendement mais plus le risque est important.

Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille

A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,529 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 5,29%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 5,29%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.

Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 1,47% sur une période de 3 mois.

Salut, moi-je

Et merci de contribution.

Est-ce tu pourrais nous faire un copier/coller complet de la chose, s'il te plait ?

Merci d'avance…

A+

Pou moi-je

Sharpe 0.05

Treynor 0.07

volatilité 90 j : 0.527

période 3 mois : 1.52

Portefeuille jeu (accessible en cliquant sur mon pseudo)

• Ratio de Sharpe : 0,06
• Ratio de Treynor : 0,09%

Le portefeuille génère des rendements excédentaires positifs par rapport au taux sans risque. C'est bien mais ils pourraient être plus élevés par rapport à son niveau de risque.
Analyse

• Analyse de la volatilité

Votre portefeuille présente une volatilité élevée à court terme (30 derniers jours). Plus la volatilité est élevée plus vous pouvez attendre du rendement mais plus le risque est important.

• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille

A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,771 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 7,71%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 7,71%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.

• Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 2,42% sur une période de 3 mois.

Portefeuille réel mais liquide à 90% ces dernières semaines (sicav monétaire). Du coup, très peu volatil et décorrélé du marché.

Votre portefeuille présente une volatilité très faible à court terme (30 derniers jours). Plus la volatilité est élevée plus vous pouvez attendre du rendement mais plus le risque est important.

A moyen terme, le portefeuille n'a aucune corrélation avec les mouvements du marché. Cela signifie que ces derniers n'ont pas d'effet prévisible sur le portefeuille, il est considéré comme non corrélé avec le marché.

Ratio de Sharpe: 0,16

Ratio de Treynor: 0,28%

Le portefeuille génère des rendements excédentaires positifs par rapport au taux sans risque. C'est bien mais ils pourraient être plus élevés par rapport à son niveau de risque.
Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 0,15% sur une période de 3 mois.

Suite au module d'analyse automatique développé par ABC Bourse , je vous livre les Beta des portefeuilles (données réelles) et l'analyse qu'il en découle.

Avec les informations que j'ai donné au dessous, le dossier commence à être très complet !

( voir : https://www.abcbourse.com/forums/msg1036451_msg )

Vous avez aussi les explications pourquoi je vend pas pendant les trous d'air et même le dernier krack de 2020.

Bonne lecture, bonne réflexion et bons calculs !

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PEA 1 (ancien)

• Ratio de Sharpe: 0,06
• Ratio de Treynor: 0,05%

• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille

A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,917 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 9,17%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 9,17%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.

• Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 1,55% sur une période de 3 mois.


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Compte-Titre

• Ratio de Sharpe : 0,02
• Ratio de Treynor : 0,01%

• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille

Le beta est de 1,057. A moyen terme, le portefeuille est plus volatil que le marché. Cela signifie que si le marché augmente de 10%, il est censé augmenter de 10,51%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 10,51%. Un portefeuille avec un beta supérieur à 1 est considéré comme plus risqué mais offre un potentiel de rendement supérieur.

• Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 1,77% sur une période de 3 mois.


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PEA 2 Nouveau

• Ratio de Sharpe: 0,03
• Ratio de Treynor: 0,03%

• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille

A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,834 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 8,34%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 8,34%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.

• Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 1,54% sur une période de 3 mois.


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PEA JEUNE

• Ratio de Sharpe: 0,05
• Ratio de Treynor: 0,05%

• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille

A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,884 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 8,84%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 8,84%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.

• Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 2,25% sur une période de 3 mois.

Voici donc une nouvelle file ou je vous invite à poster vos données de portefeuilles en précisant si c'est :

• (données réelles),

• (donnée fictives) : portefeuille test

• (Jeux),

L'idée étant de pouvoir comparer l'évolution des niveaux de risques et des beta selon les situations et les 3 types de portefeuilles

Idéalement, ce serait bien de poster 1 fois / trimestre pour à avoir les évolutions à 90 Jours.

Merci à ceux qui voudront bien participer !