Module d'analyse du portefeuille sur le jeu boursier

Suggestion concernant le jeu…

Il pourrait intéressant d'avoir un classement des Beta du jeu, ce pourrait être très instructif vu que les valeurs en portefeuilles sont toutes visibles.

Et ça pourrait aider à gérer…

Pour le webmaster…

Après relecture encore,

En principe, si on applique les règles typographiques en vigueur à l'imprimerie nationale, il y a un espace avant et après le signe typographique " : ".

Il faudrait donc corriger les espaces pour :

• Ratio de Sharpe: 0,06
• Ratio de Treynor: 0,05%

Et encore merci pour ce module qui devrait nous livrer des données intéressantes !

J'en profites pour signaler ici une file d'observation des données produites

Observatoire des analyses automatiques de portefeuilles et des BETA

https://www.abcbourse.com/forums/msg1036456_observatoire-des-analyses-automatiques-de-portefeuilles-et-des-beta

Merci de vos contributions !

Ok, merci !

Les textes sont tous différents en fonction de la situation, c'est voulu et normal. Après vous avez les valeurs numériques sur les graphiques, l'info est toujours disponible.

Suite au module d'analyse automatique développé par ABC Bourse , je vous livre les Beta de mes portefeuilles et l'analyse qu'il en découle.

POUR LE WEBMASTER : (VOIR COMPTE TITRE) L'analyse pour des Béta supérieur à 1 n'affiche pas la donnée : " Le beta est de 1,057."


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PEA 1 (ancien)

• Ratio de Sharpe: 0,06
• Ratio de Treynor: 0,05%

• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille

A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,917 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 9,17%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 9,17%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.

• Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 1,55% sur une période de 3 mois.


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Compte-Titre

• Ratio de Sharpe : 0,02

• Ratio de Treynor : 0,01%

• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille

A moyen terme, le portefeuille est plus volatil que le marché. Cela signifie que si le marché augmente de 10%, il est censé augmenter de 10,51%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 10,51%. Un portefeuille avec un beta supérieur à 1 est considéré comme plus risqué mais offre un potentiel de rendement supérieur.

• Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 1,77% sur une période de 3 mois.


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PEA 2 Nouveau

• Ratio de Sharpe: 0,03
• Ratio de Treynor: 0,03%

• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille

A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,834 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 8,34%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 8,34%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.

• Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 1,54% sur une période de 3 mois.


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PEA JEUNE

• Ratio de Sharpe: 0,05
• Ratio de Treynor: 0,05%

• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille

A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,884 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 8,84%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 8,84%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.

• Value At Risk (VAR) moyen terme

Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 2,25% sur une période de 3 mois.

Voila un outil fort bien fait, et qui sera très utile. Certains auront sans doute des surprises , et de ce fait, pourront modifier avantageusement leur stratégie.
Bravo et merci à l’équipe.

C'est top. faut que je travaille un peu ma volatilité, trop élevée vu mon rendement

Nous l'avons ajouté dans les jeux hier soir.

Il me semble que cela y était déjà hier.

Merci ! C'est une première étape. On peut imaginer enrichir ce genre d'analyses et ça permet pour beaucoup de découvrir des notions financières inconnues.

Je viens de lire l'analyse du mien, et c'est assez conforme à l'idée que je m'en fais.

En plus, ça complète certains éléments et ça confirme sous d'autres formes des point clés.

Donc bravo, puisque ça fonctionne…

Ce genre de données d'analyses automatisées est compliqué à mettre au point, à doser et à ajuster.

Chapeau bas !

: )

A l'image de ce qui vient d'être lancé sur les portefeuilles virtuels, le jeu boursier vous propose également un nouvel onglet, intitulé "Analyse" et qui vous propose quelques métriques sur l'analyse du risque et de la performance de votre gestion.